surat berharga berisiko turunkan kualitas modal bank

BOGOR--Bank Indonesia menemukan bahwa bank-bank yang banyak memegang surat berharga lebih berisiko mengalami penurunan kualitas modal.

Deputi Gubernur bidang Pengawasan Perbankan Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengungkapkan penurunan harga aset surat berharga negara (SBN) sebesar 20% dapat menyebabkan penurunan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/ CAR) 1,36%, sedangkan penurunan harga aset SBN 35% dapat menyebabkan penurunan aset 2,38%.

"Yang sekarang terjadi itu risiko pasar, termasuk gejolak rupiah, suku bunga, dan surat-surat berharga. Penurunan yang agak besar ternyata dialami oleh bank yang memiliki surat berharga," terangnya, Minggu (24/06)

Hasil dari stress test yang dilakukan bank sentral menunjukan penurunan harga aset SBN 20% saja dapat membawa rasio kecukupan modal ke level 16,52%, sedangkan penurunan 35% menjadikan CAR 15,5%. Adapun per April 2012 CAR industri berada di level 17,88%.

Sementara itu apabila terjadi penurunan nilai tukar rupiah sampai 35%, stress test menunjukan CAR hanya akan turun menjadi 17,73%, atau terjadi penurunan 0,15%. Bahkan pelemahan hingga 50% hanya akan menurunkan nilai tukar sebesar 0,21% menjadi 17,67%.

"Kalau rupiah melemah 50%, artinya nilai tukar sampai sekitar Rp13.000 sekalipun, modal bank sangat aman, karena penurunan hanya 0,2% dari CAR. Karena mereka jaga NOP [net open position/ posisi devisa netto]," jelas Halim.

Dia melanjutkan tidak banyak bank yang posisi devisa netto-nya mencapai 20% dari modal bank. Rerata bank swasta menjaga posisi devisa netto di level 10%, bahkan ada beberapa bank yang hanya mencapai 2%--3%. Hanya bank asing yang berani menjaga posisi devisa netto di level 15%.

Bank sentral juga melakukan stress test terhadap kenaikan suku bunga rupiah. Ujian tersebut menunjukan kenaikan suku bunga rupiah 3,5% berdampak pada penurunan CAR ke level 17,19% atau turun 0,15%. Adapun kenaikan suku bunga 10% akan membawa CAR menjadi 15,91% tergerus 1,97%.

PDB -5%

Halim menerangkan, selain risiko pasar, bank sentral juga melakukan stress test terhadap risiko kredit. Risiko kredit tersebut akan menghitung dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL).

Apabila angka PDB sama dengan tahun lalu, artinya baseline pertumbuhan PDB 0% rerata kecukupan modal industri akan turun 2,37% menjadikan rasio kecukupan modal di level 15,51%.

"Kalau ekonomi Indonesia memburuk sekalipun PDB [produk domestik bruto] -5%, bank masih bisa menanggung penurunan CAR sampai 6%. CAR masih menjadi 11,74%, masih jauh dari 8%," ungkapnya.

Halim melanjutkan meski CAR rerata industri terjaga di level 11,74%, beberapa bank akan mengalami penurunan CAR di bawah 8%, dengan jumlah bank yang sangat minor.


Padahal aturan Basel II meminta CAR perbankan dijaga di level 8%. Oleh sebab itu sejak saat ini bank sentral sudah mulai meminta bank-bank tersebut untuk melakukan penambahan modal.

-----
Ditulis pada Senin, 25 Juni 2012